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国债期货套利的基本原理是什么?
来源:申银万国期货 2018-10-15 17:28:28
  理论上,国债期货与相关国债现货之间、国债期货不同品种或不同月份合约之间都应保持一定的合理价差,当价差偏离合理水平时,买进相对低估的产品,并卖出相对高估的产品,等待这种不合理的价差回归合理水平后,再进行平仓了结,以获取套利利润。
  • 标签:
  • 国债期货,原理
责任编辑: 曹金 IF142
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